しばらくブログの更新が滞ってしまいました。
そうです・・・。
お察しの通り、資金を溶かしてしまいました。
勝っている時は、調子よくブログ書けるのですが、
負けると途端にメンタルがやられて書けなくなってしまいます。
市場、曜日毎に勝率を出し、勝率が高いところのみを狙って
エントリーという手法で戦いを挑んでおりましたが、
負けです。
完敗。。。涙）
そして、また「精神と時の部屋」でどうやったら勝てるのかを
研究していました。
仕事みたいで嫌悪感がありますが・・・
以下課題の洗い出し。
【まずは今までで分かった事（課題）の棚卸】
１．同じロジック（手法）でも市場により勝率が全く異なる
２．勝率の表示期間が短すぎる（現状は直近１ヵ月分の表示）
３．同じロジック（手法）でも通貨により勝率が全く異なる
４．勝率が高いロジックはエントリー数が少ない（当然・・・）
そして見事にチャンスを待つ間にHPが削られる⇒メンタル崩壊
【課題に対する対応】
１．同じロジック（手法）でも市場により勝率が全く異なる
⇒時間を１時間単位に細分化し、BOAnalyzerで分析
勝率の高い時間のみサインを表示するように改良する
２．勝率の表示期間が短すぎる（現状は直近１ヵ月分の表示）
⇒分析期間を１０年にして、勝率を算出する。
本来は自分で１時間毎の勝率を出すようにMQL4で書けばいいのですが、
精神的に余裕がなく、チート発動。
そこでちまたで噂の「BOAnalyzer」を購入
（まわしものではありません）
結論としては、いいと思います。
もう少し安いといいのですが。
勝てもしない怪しいツールを買うよりはよっぽどいいですが、
なかなかシビアで、サインは出ていてもうまく読み取ってくれないなど
わがままな子だな・・・という印象です。
ここから、今の手法をブラッシュアップ（１時間単位で勝率表示）
【例】
通貨：USD/ JPY
足：５分足
ロジック：ボリンジャーバンド２σ
＋RSI 期間２ ＋CCI 期間３ の指定超え
期間：2011/01/01～2020/12/31（10年間）
結果を見て一目瞭然。
やばい。勝てない。
↓BOAnalyzerで分析した詳細
| 期間 | 開始 | 2011/01/01 |
| 終了 | 2020/12/31 | |
| エントリー数 | 14,809 | |
| 勝数 | 8,011 | |
| 負数 | 6,798 | |
| 勝率 | 54.1% | |
| 最大連勝 | 14 | |
| 最大連敗 | 12 | |
| PF | 1.0017 | |
| 最大DD | -1,439,500 | |
| 総損益 | 113,500 | |
いきなりつまずきます。
とりあえず、心を持ち直して、時間帯別に制御してみる。
↓このためにBOAnalyzerを購入した
あとはBOAnalayzer最大DDが出るのはいいですね。
BOAnalyzerは時間を日本時間に変換してくれる機能があり、
その機能を利用（のちにこれが自分の頭を悩ませることになるとは・・）
↓損益分岐点以下の時間帯を対象外にしてみた結果
なんか右肩上がりできれなグラフに！！！
これを待っていました。
↓詳細
| 期間 | 開始 | 2011/01/01 |
| 終了 | 2020/12/31 | |
| エントリー数 | 7,634 | |
| 勝数 | 4,248 | |
| 負数 | 3,386 | |
| 勝率 | 55.6% | |
| 最大連勝 | 16 | |
| 最大連敗 | 11 | |
| PF | 1.0664 | |
| 最大DD | -776,000 | |
| 総損益 | 2,248,000 | |
確かに勝率は若干上がり、総損益もそれなりに。
でもなんかこの勝率だとぎりぎり感が否めない。
かつ２０１７年ぐらいからは調子がいいですが、
それ以前が「THE レンジ」。
そこで、いろいろとブログを見ていたところ、あるお方が
面白いことを記載していました。
２０１０年頃はMAだけで勝ててた時代
２０１４年ぐらいからRSIだけで勝ててた時代
２０１８年ぐらいからRSIだと勝てない時代
たしかに今はクオンツ系AIの時代で、パソコンの処理性能も
計算スピード、ネット回線も１０年前とは比にならない。
有名は話ですが、ゴールドマンサックスなどのトレーディング部門は
１０年前は数百人いたのに、今は２、３人。
しかもその２、３人はAIの保守担当。
時代が変わるとクオンツのロジックも変わる。
時代によって通用するロジックが変わるという事ですかね。
そこで直近３年で分析することに。（RSIで勝てなくなった時代）
↓以下分析結果
始めに凹みはあるものの、最終的には右肩上がり
| 期間 | 開始 | 2018/01/01 |
| 終了 | 2020/12/31 | |
| エントリー数 | 4,394 | |
| 勝数 | 2,412 | |
| 負数 | 1,982 | |
| 勝率 | 54.9% | |
| 最大連勝 | 10 | |
| 最大連敗 | 12 | |
| PF | 1.0344 | |
| 最大DD | -582,500 | |
| 総損益 | 682,000 | |
これを時間帯別に制御してみる
↓制御してみた結果
| 期間 | 開始 | 2018/01/01 |
| 終了 | 2020/12/31 | |
| エントリー数 | 2,254 | |
| 勝数 | 1,310 | |
| 負数 | 944 | |
| 勝率 | 58.1% | |
| 最大連勝 | 15 | |
| 最大連敗 | 8 | |
| PF | 1.1796 | |
| 最大DD | -178,000 | |
| 総損益 | 1,695,000 | |
最大DDはあるものの、少し光が見えたような・・・。
直近がレンジになっているような。
長くなってしまったので、今日はここまでとさせていただきます。
