BO攻略作戦⑤ BO自動化結果 ５月６日～５月３１日まで

５月５日に一旦完成して、５月６日、５月７日の結果まで

載せましたが、その後どうなったのか、

結果を共有させていただきます。

■５月６日～５月３１日　２１時現在まで

結果をまとめると、下記の通りでした。

総エントリー数：１４４

勝ち：９３

負け：５１

勝率：６４．５８％

エントリー金額は途中で変えてしまっているので、

微妙ですが、

トータル収支：１３０、９００円

営業日数は１８日で、１４４回のエントリーなので、

１日あたり、平均８回のエントリーでした。

なんとなくですが、バックテストの検証結果に近い気がいたします。

また、１日８回のためにチャートにはりついている

というのは現実無理なので、自動化はある意味正解だったのではと思います。

自動の範囲はだいたい朝は８時～翌朝５時５９分までとしています。

みなさまの参考になればと、今後も結果をご報告していければと思います

BO攻略作戦④ BO自動化

前回日本時間のヒストリカルデータ準備まで

お話ししました。

ここまで準備ができたので、各ロジックを

BOAnalayzerで検証します。

例えば、「ボリンジャーバンド３σ＋RSI９の70-30」の

何気ないロジックですが、1分だと勝率が悪すぎ、

5分の方が勝率が高いですが、

いかんせん１通貨１日１回ぐらいしかチャンスがない・・・。

この為にずっとMT4に張り付いていると

頭がおかしくなって、変なのいったり、

待ってたやつ負けたりして、追撃マーチンしてオワコン。

なので、メンタルに影響しないよう自動にまかせる。

といったのが開発に至った経緯です。

少し話がそれてしまいましたが、

話を戻して、BOAnalyzerで検証した例

↓ボリンジャーバンド３σ＋RSI9の70-30の検証結果

NO	通貨	制御	エントリー数	勝数	負数	勝率	最大連勝	最大連敗	PF	最大DD	総損益
1	AUDJPY	前	1,659	936	723	56.4%	12	14	1.1004	-249,000	726,000
		後	561	355	206	63.3%	9	6	1.4648	-83,000	957,500
2	AUDNZD	前	1,277	756	521	59.2%	12	10	1.2334	-254,000	1,216,000
		後	803	515	288	64.1%	15	8	1.5200	-141,500	1,497,500
3	AUDUSD	前	1,503	833	670	55.4%	14	7	1.0568	-271,500	380,500
		後	442	280	162	63.3%	12	5	1.4691	-100,500	760,000
4	CADJPY	前	1,518	835	683	55.0%	13	11	1.0392	-317,000	267,500
		後	563	355	208	63.1%	13	6	1.4507	-80,500	937,500
5	CHFJPY	前	1,466	855	611	58.3%	13	7	1.1894	-125,000	1,157,500
		後	781	502	279	64.3%	9	4	1.5294	-89,000	1,477,000
6	EURAUD	前	1,334	770	564	57.7%	11	10	1.1605	-207,000	905,000
		後	593	386	207	65.1%	10	5	1.5850	-73,000	1,211,000
7	EURGBP	前	1,690	966	724	57.2%	11	9	1.1341	-208,500	971,000
		後	596	390	206	65.4%	20	5	1.6092	-82,500	1,255,000
8	EURJPY	前	1,669	935	734	56.0%	14	10	1.0828	-376,000	607,500
		後	615	387	228	62.9%	12	6	1.4428	-211,000	1,009,500
9	EURUSD	前	1,635	926	709	56.6%	11	7	1.1102	-319,500	781,000
		後	584	365	219	62.5%	13	9	1.4167	-118,500	912,500
10	GBPJPY	前	1,749	1,021	728	58.4%	11	7	1.1921	-308,000	1,398,500
		後	596	391	205	65.6%	13	4	1.6212	-114,500	1,273,500
11	GBPUSD	前	1,810	1,001	809	55.3%	12	8	1.0517	-352,000	418,500
		後	400	247	153	61.8%	9	7	1.3722	-156,500	569,500
12	NZDUSD	前	1,495	788	707	52.7%	8	7	0.9474	-544,000	-372,000
		後	219	137	82	62.6%	11	4	1.4201	-71,500	344,500
13	USDCAD	前	1,412	726	686	51.4%	15	7	0.8996	-734,000	-689,000
		後	238	149	89	62.6%	9	4	1.4230	-56,000	376,500
14	USDCHF	前	1,680	929	751	55.3%	10	8	1.0515	-323,500	386,500
		後	596	375	221	62.9%	10	5	1.4423	-91,000	977,500
15	USDJPY	前	1,818	1,025	793	56.4%	10	9	1.0987	-245,000	782,500
		後	627	407	220	64.9%	16	8	1.5725	-100,500	1,259,500

前・・・24時間全ての時間エントリー

後・・・勝率の高い時間のみエントリー

基本的に勝率62％を超える時間のみに絞ります。

■USD/ JPY　制御前　56.4％

■USD/JPY　制御後　64.9％

こんな感じです。

これをMQL4で勝てる時間のみサインを表示して、

勝てない時間はサインを表示しないように制御します。

 MQL4ではこれでローカルの時間を取得できます。

TimeLocal()

これで、勝率の悪い時間の場合はサインを表示しない制御をします。

■上のUSD/JPYの場合

if(TimeHour(TimeLocal()) == 2)

２時の場合は、という判断が可能になります。

BO攻略作戦③ ヒストリカルデータ準備

またまたしばらく更新が滞ってしまいましたが、

自動化がなんとか完成しました。

こんなに熱中して、３年以上も分析、

勉強、改良を重ねたのは人生初です。

（まあ、２年以上は商材買いあさりましたが・・・） 

毎日毎日MT4とにらめっこです。

こんなに長い時間かじりつくのができたのは、

やはりどこかで好きだからですかね。

トータル４００以上HP削られてもなお

没頭している。

よく言えば熱量あるし、悪く言えば依存症です。

この熱量を学業に生かしていれば、

もっと違った人生だったかも・・・

それはさておき。

↓こんなExe（試行錯誤の結果ver1.7まであがりました）

機能は単純で、下記４機能のシンプルなものです。

①エントリー金額を自分で入力して、決められる

　（ここに入れておいた金額がハイローでエントリーされる）

②自動監視機能

　（監視中は↓↓↓のようになる）

③自動監視中断機能　←機能は実現しましたが、まだ使用した事はないですw

　（経済指標や、ローソクの動きを見てエントリーしたくない時↓↓↓）

④アプリが終了時刻になると終了する

このようなシンプルなものになります。

ここに至るまでいろいろと紆余曲折がありましたので、

私がはまった沼を書き、皆様のお役に立てればと思います。

５月５日夜に完成し、今のところ５月６日、５月７日の

２日間の運用ですが、結論こわいぐらい調子いいです。

１万円スタートで２０００円エントリーで始めました。

↓５月６日運用結果（８勝３敗　勝率７２％　＋7,600円）

↓５月７日運用結果（１０勝１敗　勝率９０％　＋15,850円）

なんかこんな勝率見てしまうと、

Youtuberのくそ商材うりつける輩と同じに見えてしまいますが、

どこかで勝率が収束しない事を祈ります。

■自動化Exeの概要

プログラム言語：VB.net　＋　Selenium

もともとメルカリの自動エントリープログラムをvb.net+Seleniumで

作成していた事を思い出し、改良した感じです。

ここで今更ですが、もっと早くプログラムでバックテストすべきでした。

バックテストが大事！

これは皆さん口酸っぱくいうのですが、

それを手で１個１個線を引いて勝った、負けたを

やっていました。

手でやるとまあ１年やると大変です。

しかもこのパラメータを変えるとどうだろう？

みたいな場合は初めからやり直しです。

３年前の自分にMQL4で検証できるようになれ！！！

と言いたいです。

 【はまった沼】①過去検証の時間帯について

＜ポイント＞

　BOAnalyzerはサマータイムを考慮して、

　日本時間に変換してくれる便利な機能があるのですが、

　サマータイムを意識してエントリー時間を考慮すると

　ロジックが難しくなってしまう。

過去検証は下記のように実施しました。

１．FXDDのヒストリカルデータをダウンロード

www.fxddtrading.com

ここでポイントは、ハイローオーストラリアの５分取引の通貨ペアは、

１７通貨ありますが、FXDDのヒストリカルデータと一致するのは、

１５通貨です。

その為、今回は検証可能は１５通貨を自動化の対象としました。

２．ここでポイントなのが、FXDDのヒストリカルデータは

　　日本時間ではない！ということです。

FXDDヒストリカルデータの時間軸について | 川蝉のFX自動売買

こちらの方は詳しく記載してくださっていましたが、

サマータイムによってGMT＋３、GMT＋２との事。

そのため、日本時間に変換してからヒストリカルデータを

ストラテジーテスターに取り込むことにしました。

そこでこのお方が作成されたスクリプトで変換！

nya0nekonote.blog.fc2.com

いやーほんと世の中には天才の方いらっしゃいますね。

感謝感謝です。しかもFXDDのヒストリカルデータで

一部おかしいGMTも考慮されている。

ありがとうございます●Ω

３．あとはストラテジーテスターに取り込み後、

　　全ての時間足に変換

↓こちらの方が詳しく書いてくださっていました。

minagachi.com

 

period converter ALLというスクリプトで５分～週足まで作成可能です。

これで、BOAnalyzerの便利機能を使用せずとも、

検証した結果は全て日本時間での勝率。

こうすることで、BOAnalyzerで時間別に制御しても、

日本時間（パソコンのローカル時間）でエントリーが可能になります。

長くなってしまったので、次回、

プログラムのポイントを解説したいと思います。

BO攻略作戦② BOAnalyzerによる時間帯制御

またまたしばらく更新が途絶えてしまいました。

先日の課題に対して、いろいろと試行錯誤しておりました。

【今までで分かった事（課題）の棚卸】

１．同じロジック（手法）でも市場により勝率が全く異なる

２．勝率の表示期間が短すぎる（現状は直近１ヵ月分の表示）

３．同じロジック（手法）でも通貨により勝率が全く異なる

４．勝率が高いロジックはエントリー数が少ない（当然・・・）

　　そして見事にチャンスを待つ間にHPが削られる⇒メンタル崩壊

１と２については６個のロジックを直近３年検証してみました。

結論から言うと、自動化したバイナリにつっこんで死にました。

（自動化の方法については、別途細かく解説したいと思います）

６個のロジックを直近３年間検証し、

勝率の悪い時間帯を外して制御した結果です。

■USD／JPY

検証期間：2018/01/01～2020/12/31

NO		エントリー数	勝数	負数	勝率	最大連勝	最大連敗	PF	最大DD	総損益
1	前	4,394	2,412	1,982	54.9%	10	12	1.0344	-582,500	682,000
	後	2,254	1,310	944	58.1%	15	8	1.1796	-178,000	1,695,000
2	前	2,323	1,297	1,026	55.8%	13	10	1.0745	-339,500	764,500
	後	1,467	875	592	59.6%	12	7	1.2563	-133,500	1,517,500
3	前	3,935	2,174	1,761	55.2%	14	8	1.0493	-360,500	869,000
	後	2,703	1,554	1,149	57.5%	13	9	1.1496	-184,500	1,719,000
4	前	1,318	788	530	59.8%	11	9	1.2638	-128,500	1,398,000
	後	1,020	642	378	62.9%	14	10	1.4437	-117,500	1,677,000
5	前	10,457	5,636	4,821	53.9%	18	12	0.9937	-1,468,000	-304,000
	後	5,275	2,979	2,296	56.5%	11	9	1.1029	-336,000	2,361,500
6	前	18,825	9,970	8,855	53.0%	19	12	0.9570	-4,666,500	-3,805,000
	後	3,690	2,090	1,600	56.6%	11	8	1.1103	-222,000	1,765,000

全てのロジックで損益分岐点を超えて、

いい感じに。

勝率だけを追い求めていましたが、一番総損益を出しているロジックは、

エントリー回数の多いNo5という点が驚きました。

勝率が62.9％のNo4よりも56.5％の方が総損益が高い。

というわけでさっそく本番へGo！

いきなり５連勝です。

この時ばかりは「とうとうやっちまった。」

「世界ひっくり返せるようなものつくった」

と自画自賛でした。

でもまあそんなにあまくないですね。

結果６連勝からの３連敗、１勝して、その後に４連敗。

確率がどんどん収束していきます。

そこで、勝率の高いNo4のロジックのみに絞り、

通貨ペアを増やす作戦に。

当然各通貨ペアでのNo4ロジックを

時間帯制御。

たしかに自動化できたので、チャートにずっとはりついてないといけない。

せっかく来たチャンスに負ける⇒メンタル崩壊。

よく分からないやつにノリでエントリー。

みたいな事はなくなりました。

それだけでも成長ですかね。

自動化にはまだまだ課題山積みですが、

どんな感じでつくってみたか、

次回ご説明しようと思います。

BO攻略作戦① BOAnalyzerによる時間帯制御

しばらくブログの更新が滞ってしまいました。

そうです・・・。

お察しの通り、資金を溶かしてしまいました。

勝っている時は、調子よくブログ書けるのですが、

負けると途端にメンタルがやられて書けなくなってしまいます。

市場、曜日毎に勝率を出し、勝率が高いところのみを狙って

エントリーという手法で戦いを挑んでおりましたが、

負けです。

完敗。。。涙）

そして、また「精神と時の部屋」でどうやったら勝てるのかを

研究していました。

仕事みたいで嫌悪感がありますが・・・

以下課題の洗い出し。

【まずは今までで分かった事（課題）の棚卸】

１．同じロジック（手法）でも市場により勝率が全く異なる

２．勝率の表示期間が短すぎる（現状は直近１ヵ月分の表示）

３．同じロジック（手法）でも通貨により勝率が全く異なる

４．勝率が高いロジックはエントリー数が少ない（当然・・・）

　　そして見事にチャンスを待つ間にHPが削られる⇒メンタル崩壊

【課題に対する対応】

１．同じロジック（手法）でも市場により勝率が全く異なる

　　　⇒時間を１時間単位に細分化し、BOAnalyzerで分析

　　　　勝率の高い時間のみサインを表示するように改良する

２．勝率の表示期間が短すぎる（現状は直近１ヵ月分の表示）

　　　⇒分析期間を１０年にして、勝率を算出する。

本来は自分で１時間毎の勝率を出すようにMQL4で書けばいいのですが、

精神的に余裕がなく、チート発動。

そこでちまたで噂の「BOAnalyzer」を購入

（まわしものではありません）

結論としては、いいと思います。

もう少し安いといいのですが。

勝てもしない怪しいツールを買うよりはよっぽどいいですが、

なかなかシビアで、サインは出ていてもうまく読み取ってくれないなど

わがままな子だな・・・という印象です。

ここから、今の手法をブラッシュアップ（１時間単位で勝率表示）

【例】

　通貨：USD/ JPY

　足：５分足

　ロジック：ボリンジャーバンド２σ

　　　　　　＋RSI　期間２　＋CCI　期間３　の指定超え

　期間：2011/01/01～2020/12/31（10年間）

　結果を見て一目瞭然。

　やばい。勝てない。

↓BOAnalyzerで分析した詳細

期間	開始	2011/01/01
	終了	2020/12/31
エントリー数		14,809
勝数		8,011
負数		6,798
勝率		54.1%
最大連勝		14
最大連敗		12
PF		1.0017
最大DD		-1,439,500
総損益		113,500

いきなりつまずきます。

とりあえず、心を持ち直して、時間帯別に制御してみる。

↓このためにBOAnalyzerを購入した

あとはBOAnalayzer最大DDが出るのはいいですね。

BOAnalyzerは時間を日本時間に変換してくれる機能があり、

その機能を利用（のちにこれが自分の頭を悩ませることになるとは・・）

↓損益分岐点以下の時間帯を対象外にしてみた結果

なんか右肩上がりできれなグラフに！！！

これを待っていました。

↓詳細

期間	開始	2011/01/01
	終了	2020/12/31
エントリー数		7,634
勝数		4,248
負数		3,386
勝率		55.6%
最大連勝		16
最大連敗		11
PF		1.0664
最大DD		-776,000
総損益		2,248,000

確かに勝率は若干上がり、総損益もそれなりに。

でもなんかこの勝率だとぎりぎり感が否めない。

かつ２０１７年ぐらいからは調子がいいですが、

それ以前が「THE　レンジ」。

そこで、いろいろとブログを見ていたところ、あるお方が

面白いことを記載していました。

２０１０年頃はMAだけで勝ててた時代

２０１４年ぐらいからRSIだけで勝ててた時代

２０１８年ぐらいからRSIだと勝てない時代

たしかに今はクオンツ系AIの時代で、パソコンの処理性能も

計算スピード、ネット回線も１０年前とは比にならない。

有名は話ですが、ゴールドマンサックスなどのトレーディング部門は

１０年前は数百人いたのに、今は２、３人。

しかもその２、３人はAIの保守担当。

時代が変わるとクオンツのロジックも変わる。

時代によって通用するロジックが変わるという事ですかね。

そこで直近３年で分析することに。（RSIで勝てなくなった時代）

↓以下分析結果

始めに凹みはあるものの、最終的には右肩上がり

期間	開始	2018/01/01
	終了	2020/12/31
エントリー数		4,394
勝数		2,412
負数		1,982
勝率		54.9%
最大連勝		10
最大連敗		12
PF		1.0344
最大DD		-582,500
総損益		682,000

これを時間帯別に制御してみる

↓制御してみた結果

期間	開始	2018/01/01
	終了	2020/12/31
エントリー数		2,254
勝数		1,310
負数		944
勝率		58.1%
最大連勝		15
最大連敗		8
PF		1.1796
最大DD		-178,000
総損益		1,695,000

最大DDはあるものの、少し光が見えたような・・・。

直近がレンジになっているような。

長くなってしまったので、今日はここまでとさせていただきます。

RD-COMBOの勝率

RD-COMBOについて、軽量化したり、

サインツール化したりしていますが、

そもそもなぜRD-COMBOが好きなのかというと、

例えば、下記のような検証をすると、

インジケーター１つだけなのにまあまあいい勝率を

だしてくれます。

＜検証内容＞

　通貨：USD/JPY

　期間：2018/1/1～2020/11/30（約3年）

　　　　検証本数200,000本

   ローソク足：5分足

　判定：次足（５分後）

↓単発勝率

日本市場だけに絞ってエントリーしていれば、

５分足の損益分岐点54%を超えるんですよね。

やはり日本市場はレンジが多いので、レンジに強いような気がします。

逆にロンドン市場では勝率下がるので、やはりレンジ向け・・。

何か制御を加えれば光の玉（聖杯）になるような気がしてならないです。

そして、私が最も魅力を感じてしまうのが・・

１マーチンの勝率。

↓１マーチン

１マーチンの勝率を見ると、

全ての市場で１マーチンの損益分岐点81%を超える！！！

という事は、RD-COMBOだけで、１マーチンありで

とにかくエントリーしまくると、勝てちゃうって事なんですよね・・・。

やっぱりRD-COMBOすげーって思ってしまいます。

インジケーター RD-COMBOで矢印サインを出す

先日RD-COMBOの改良版をお知らせさせていただきました延長線で、

RD-COMBOでサインが出たら、メインチャートに

矢印サインが出るものを作ってみました。

↓こんな感じです

だからなんだっ！！！。

という突っ込みはご遠慮いただいて・・・、

いいなと思った方はぜひ使ってみてください。

 (ヤフオクや、gogoジャンで1000円とかで売られていることもあるので・・。)

ちなみにRD-COMBOのSrcを開示されていた方の

ブログに書いてありましたが、

RD-COMBOのロジックで矢印が出るようにしただけで、

高額ツールとして販売している悪徳業者もいるみたいですね・・・。

この業界闇ですね。

確かに私もYouTubeで「勝率９０％！」とか、

「３日で２００万！」そんな言葉につられてMQL4で

ロジックにしては、検証して・・・⇒　絶望

といった事を繰り返している一人です。

そのうち、今までYouTubeの手法を検証して見た結果を

記事にできればなと考えています。

話が長くなってしまいました。

↓こちらからどうぞ

drive.google.com